Forex Trader Profitabilitas Statistik Matematika

OANDA menggunakan cookies untuk membuat website kita mudah digunakan dan disesuaikan dengan pengunjung kita. Cookie tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi Anda secara pribadi. Dengan mengunjungi situs kami, Anda menyetujui penggunaan cookie oleh OANDA8217s sesuai dengan Kebijakan Privasi kami. Untuk memblokir, menghapus atau mengelola cookies, kunjungi aboutcookies. org. Membatasi cookie akan mencegah Anda mendapatkan manfaat dari beberapa fungsi situs web kami. Download Akun Penawaran Aplikasi Mobile kami: 100 Statistik Forex Trader Terbaik Meninjau hari strategi trading forex yang sukses dan tidak berhasil Statistik berikut dihitung dari aktivitas perdagangan forex selama 24 jam terakhir dari dua kelompok pedagang OANDA: 100 teratas paling menguntungkan dan ( Secara opsional) 100 pedagang paling tidak menguntungkan. Bagaimana trader forex ini dipilih Pedagang forex ini tidak dipilih secara eksklusif berdasarkan jumlah realisasi Laba Rugi yang terealisasi, karena hal itu akan mengurangi hasil terhadap hedge fund dan akun institusional yang besar. Sebagai gantinya, pedagang mata uang diambil sampel dari berbagai saldo akun, mulai dari mikro, hingga institusi. Apa yang ditunjukkan pada grafik ini Secara default, statistik hanya ditampilkan untuk 100 trader forex yang paling menguntungkan. Centang Show Leee Profitable Traders untuk menunjukkan statistik bagi pedagang yang tidak menguntungkan, yang ditunjukkan dengan warna yang lebih ringan. Statistik berikut ditampilkan untuk masing-masing pasangan mata uang kami yang paling banyak diperdagangkan selama 24 jam terakhir. Mereka dihitung dari jumlah total perdagangan yang ditempatkan oleh masing-masing kelompok pedagang. Arah (persentase perdagangan jangka panjang vs pendek) Profitabilitas (persentase perdagangan menguntungkan vs. non-menguntungkan) Durasi rata-rata untuk semua perdagangan yang menguntungkan dan tidak menguntungkan yang ditempatkan oleh masing-masing kelompok. Rata-rata ProfitLoss per unit di pips. Apa yang bisa saya temukan dari grafik ini. Meskipun bagan ini tidak dapat memprediksi tren masa depan, ini merupakan cuplikan menarik dalam 24 jam terakhir. Bila Anda membandingkan dua jenis trader forex, carilah tren. Kelompok mana yang memegang perdagangan mereka lebih lama Apakah mereka mengambil arah tertentu Apakah pedagang mendapatkan keuntungan lebih dari beberapa pasang Alat berikut memberikan lebih banyak wawasan tentang aktivitas sehari-hari pedagang OANDA8217s: OANDA Forex Order Book S bagaimana Pedagang yang Paling Menguntungkan 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Seluruh hak cipta. OANDA, fxTrade dan OANDAs fx family of trademarks dimiliki oleh OANDA Corporation. Semua merek dagang lain yang muncul di Situs ini adalah milik dari pemiliknya masing-masing. Leveraged trading dalam kontrak mata uang asing atau produk off-exchange lainnya dengan margin membawa tingkat risiko tinggi dan mungkin tidak sesuai untuk semua orang. Kami menyarankan Anda untuk mempertimbangkan dengan hati-hati apakah perdagangan sesuai untuk Anda mengingat keadaan pribadi Anda. Anda mungkin kehilangan lebih dari yang Anda investasikan. Informasi di website ini bersifat umum. Sebaiknya Anda mencari saran keuangan independen dan pastikan Anda benar-benar memahami risiko yang terlibat sebelum melakukan trading. Perdagangan melalui platform online membawa risiko tambahan. Lihat bagian hukum kami di sini. Pertaruhan spread keuangan hanya tersedia bagi pelanggan OANDA Europe Ltd yang tinggal di Inggris atau Republik Irlandia. CFD, kemampuan lindung nilai MT4 dan rasio leverage melebihi 50: 1 tidak tersedia bagi penduduk AS. Informasi di situs ini tidak ditujukan pada penduduk negara dimana distribusinya, atau penggunaannya oleh siapapun, akan bertentangan dengan hukum atau peraturan setempat. OANDA Corporation adalah Dealer Berjangka Futures Forex dan Pedagang Valuta Asing yang terdaftar dengan Commodity Futures Trading Commission dan merupakan anggota National Futures Association. Tidak: 0325821. Silakan lihat NFA FOREX INVESTOR ALERT jika sesuai. Akun ULC OANDA (Canada) Corporation tersedia bagi siapa saja yang memiliki rekening bank Kanada. OLC Corporation (Canada) Corporation ULC diatur oleh Organisasi Regulasi Industri Investasi Kanada (IIROC), yang mencakup database cek penasihat online IIROC (IIROC AdvisorReport), dan akun pelanggan dilindungi oleh Canadian Investor Protection Fund dalam batas yang ditentukan. Brosur yang menjelaskan sifat dan batasan cakupan tersedia berdasarkan permintaan atau di cipf. ca. OANDA Europe Limited adalah perusahaan yang terdaftar di Inggris nomor 7110087, dan memiliki kantor terdaftar di Lantai 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ. Ini diotorisasi dan diatur oleh Otoritas Perilaku Keuangan160. No: 542574. OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg No 200704926K) memegang Izin Layanan Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Otoritas Moneter Singapura dan juga mendapat lisensi dari International Enterprise Singapore. OANDA Australia Pty Ltd 160 yang diatur oleh Australian Securities and Investments Commission ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL No. 412981) dan merupakan penerbit produk dan / atau layanan di situs ini. Penting bagi Anda untuk mempertimbangkan Financial Service Guide (FSG) saat ini. Pernyataan Pengungkapan Produk (Product Disclosure Statement / PDS). Persyaratan Akun dan dokumen OANDA lainnya yang relevan sebelum membuat keputusan investasi finansial. Dokumen-dokumen ini dapat ditemukan di sini. OANDA Japan Co. Ltd. Instrumen Keuangan Tipe I I Business Director Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho) No. 2137 Institute Financial Futures Association pelanggan nomor 1571. Trading FX andor CFD pada margin berisiko tinggi dan tidak sesuai untuk semua orang. Kerugian bisa melebihi investasi. Forex Trading Forex: Pips, Lots, and Leverage Pips, Lots, and Leverage oh Pips, Lots, and Leverage oh my No, ini bukan rangkaian produksi baru Wizard of Oz yang dipelintir Dimana Tin Man memakai kacamata dan pelindung saku. Ini adalah beberapa kata umum yang digunakan dalam perdagangan mata uang yang perlu ditambahkan ke kosakata Anda agar menjadi investor Forex yang sukses. Mungkin Anda sudah menemukan istilah-istilah ini selama penyelidikan Anda terhadap perdagangan mata uang. Penting untuk memahami konsep ini sebelum kita melangkah lebih jauh dan mengeksplorasi matematika yang terkait dengannya. Konsep-konsep ini mengatur panggung untuk analisis dan perdagangan Forex yang luas. Pip Exposed Seperti yang dibahas di artikel perpustakaan sebelumnya, pip adalah perubahan harga terkecil yang bisa diberikan nilai tukar. Sebagian besar pasangan mata uang utama dihargai empat angka desimal, jadi perubahan terkecil untuk sebagian besar nilai tukar sama dengan kenaikan satu persen di satu sisi. Keuntungan dan kerugian Anda bisa dihitung berdasarkan berapa banyak pips yang Anda dapatkan atau rugi. Sebuah pip diturunkan dengan membandingkan tingkat awal ke tingkat akhir. Perbedaan antara keduanya adalah berapa banyak pips yang Anda dapatkan atau hilang. Misalnya, jika nilai tukar untuk USDCHF pada awalnya 1,2155 dan naik menjadi 1,2159, maka akan bergerak 4 pips yang bisa bagus atau buruk, tergantung pada apakah Anda memiliki Franc atau Dolar. Contoh Pip Setiap mata uang memiliki nilai tersendiri yang biasanya dinyatakan dalam hubungan dengan mata uang lain. Dengan demikian, nilai satu pip berbeda untuk setiap pasangan mata uang dan bergantung pada beberapa faktor - aspek utamanya adalah nilai tukar. Nilai pip diturunkan dengan mengambil 110.000 pasangan mata uang yang paling banyak (ini berlaku untuk semua nilai tukar yang dikutip dengan 4 angka desimal Yen Jepang atau JPY adalah pengecualian dan akan dijelaskan kemudian) dan membagi dengan nilai tukar: pip 110.000 Exchange Rate Let8217s melihat beberapa mata uang utama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pip dihitung. Kami akan mengungkapkan contoh di mana USD dikutip pertama untuk mengekspresikan nilai pip dalam hal dolar A. S. Perhitungan Pip Umum Dengan asumsi bahwa nilai tukar untuk USDEUR adalah 0,7272. Karena tingkat dikutip ke tempat desimal keempat maka kita dapat menggunakan rumus terpercaya kami: pip 110,000 Exchange Rate. Jadi, 0,0001 0.7272 0,00013751 Karena itu, satu pip untuk mata uang USDEUR bernilai 0,000138. Sekarang, mari kita mengasumsikan nilai tukar untuk USDEUR sekarang 1.1234. Dengan menggunakan logika dan rumus yang sama, kita bisa menghitung nilai pip: 0.0001 1.1234 0.00008902 Tidak seperti banyak Nah, dalam diskusi berikut tentang banyak dan pengaruh Anda akan melihat bagaimana pips bisa bertambah dengan cepat. Pengecualian Pip Ada keriput kecil dalam perhitungan pip kami. Apa yang terjadi ketika nilai tukar pasangan mata uang tidak dinyatakan ke empat angka desimal. Sementara, hal ini tidak terjadi terlalu sering terjadi satu kejadian penting yaitu ketika Yen Jepang atau JPY merupakan bagian dari pasangan mata uang. Pasangan mata uang yang melibatkan JPY dikutip dengan hanya dua tempat desimal, jadi alih-alih menggunakan 110.000, sekarang kita akan menggunakan 1100 dalam perhitungan pip kita yang akan terlihat seperti ini: pip 1100 Nilai Tukar Let8217s mengasumsikan bahwa nilai tukar untuk USDJPY adalah 123.51. Untuk menghitung nilai satu pip untuk pasangan USDJPY dengan nilai tukar 123.51 kita akan melakukan perhitungan sebagai berikut: 0.01 123.51 0.00008097 Oleh karena itu, satu pip untuk USDJPY bernilai 0,00008097. Banyak Dijelaskan Wheee Itu sepertinya sejumlah besar pekerjaan untuk menghitung nilai kecil seperti itu. Nilai kerahasiaan yang paling mahal hampir selalu dihitung untuk sebagian besar broker dan sebagian besar platform perdagangan online. Tapi, pertanyaan yang lebih besar mungkin mulai terbentuk di benak Anda Bagaimana saya bisa menghasilkan uang di perdagangan Forex dengan pips yang tidak berharga ini. Jawabannya bisa dijelaskan dengan membahas istilah Forex yang banyak. Spot Forex diperdagangkan dalam banyak atau kelompok. Ukuran standar untuk banyak adalah 100.000 dan 10.000 dianggap sebagai ukuran lot mini. Karena mata uang diukur dalam nilai-nilai kecil pip, perdagangan Forex dilakukan dengan sejumlah besar uang untuk mendapatkan keuntungan (atau mengalami kerugian). Banyak dan Pips (Bersama Terakhir) Letkol berpura-pura bahwa Anda mewarisi 100.000 dari bibi Matilda agung Anda (bolehkah dia beristirahat dengan tenang) dan telah memutuskan untuk melakukan beberapa perdagangan Forex. Karena Anda memiliki 100.000 Anda akan dapat membeli ukuran lot standar dari broker. Setelah melakukan beberapa penelitian, Anda memutuskan untuk membeli satu lot standar USDEUR dengan nilai tukar 1.1234. Mari tahu bagaimana satu pip sekarang layak untuk Anda. Kami melakukan ini dengan menggunakan rumus pip kami dari sebelumnya dan mengalikannya dengan nilai lot Anda, jadi sekarang terlihat seperti ini: pip (110,000 Exchange Rate) x Nilai Lot Untuk menerapkannya pada contoh kami, rumus kami terlihat seperti: (0.0001 1.1234) X 100.000 8.90 (dibulatkan menjadi dua tempat desimal) Oleh karena itu, nilai masing-masing pips yang Anda miliki bernilai 8,90 pada saat pembelian Forex Anda. Ok, mari8217s sekarang lihat bagaimana pip ini bisa memberi Anda sejumlah uang. Keuntungan dengan Pips dan Lots Nilai tukar dikutip dalam pasangan dan juga dikenal sebagai spread bidask. Angka pertama dalam spread tersebut dikenal dengan harga bid dan yang kedua dikenal dengan harga ask. Jadi, untuk bidask spread 1.122934, harga penawaran adalah 1,12 29 dan harga ask adalah 1,12 34. Sebagai contoh, ingatlah bahwa Bibi Matilda yang terhormat beranggapan bahwa ketika kami membeli USDEUR kami, spread bidask adalah 1.122934, itulah sebabnya mengapa kami dapat membeli barang berharga kami dengan nilai tukar 1.1234 (harga permintaan). Beberapa jam kemudian, Anda memeriksa kutipan USDEUR dan menemukan bahwa spread bidask sekarang 1.12401.1247. Ini berarti nilai tukar di mana Anda dapat menjual lot Anda (harga penawaran) telah meningkat menjadi 1,1240. Jadi, berapa banyak pips yang Anda dapatkan Ini dapat dihitung dengan mengurangi harga permintaan yang Anda beli dari mata uang Anda karena dari harga penawaran Anda sekarang dapat menjual banyak mata uang Anda dan kemudian mengalikannya dengan 10.000. Kedengarannya membingungkan, namun rumus berikut menunjukkan betapa sederhananya menggunakan contoh kita: 1.1240 1.1234 0.0006 lalu dikalikan dengan 10.000 6 pips. Sekarang, untuk menghitung keuntungan Anda dalam dolar yang sebenarnya, ambil jumlah pips yang Anda dapatkan dan kalikan dengan nilai pips Anda (yang telah kami hitung di bagian sebelumnya). Jadi, keuntungan kita sebenarnya dari uang yang Bunt Matilda tinggalkan kita bisa diturunkan sebagai berikut: (0.0001 1.1234) x 100.000 8.90 x 6 pips 53.40. Baiklah, jadi jika ukuran lot standar untuk perdagangan mata uang adalah 100.000 maka Anda pasti jutawan untuk trading Forex, benar secara historis, inilah masalahnya. Untuk waktu yang lama perdagangan mata uang telah diserahkan ke perusahaan besar dan sangat kaya. Namun, modernisasi peraturan telah memungkinkan pedagang yang lebih kecil untuk terlibat dalam Forex dengan membiarkan perdagangan dengan leverage tinggi. Leverage adalah kemampuan untuk menggunakan dana pinjaman berdasarkan jumlah uang utama yang dapat Anda investasikan. Banyak broker Forex akan menawarkan leverage dalam rasio setinggi 400: 1. Ini berarti bahwa jika Anda memiliki 250 untuk diinvestasikan dan broker bersedia membiarkan Anda memanfaatkan uang itu dengan rasio 400: 1 maka Anda dapat membeli 100.000 (250 X 400) atau satu lot standar. Bagaimana ini mungkin Karena fluktuasi Forex biasanya kecil (perdagangan satu sen atau 100 pips dianggap sebagai langkah besar) broker dapat menahan sejumlah kecil agunan untuk posisi tertentu. Selain itu, broker biasanya akan memerlukan saldo minimum untuk membuka rekening dengan jumlah leverage yang ditawarkan terkait dengan ukuran akun yang dibuka. Leverage yang diterapkan Leverage memungkinkan investor Forex memperoleh return yang jauh lebih tinggi dari investasi awal mereka (ini juga memungkinkan kerugian yang lebih tinggi pula). Let8217s menggunakan contoh lain untuk menunjukkan bagaimana pengaruh bekerja. Alih-alih mewarisi 100.000 dari Bibi Matilda, sekarang Anda berpura-pura menerima 1.000 yang Anda dapatkan untuk memotong rumput di waktu luang Anda dan membuka rekening mini dengan broker Forex terkemuka yang menawarkan leverage 400: 1. Sekarang, daripada menggunakan 100.000 penuh untuk membeli lot standar kita menggunakan 250 ditambah leverage yang ditawarkan oleh broker untuk membeli lot standar. Asumsikan kondisi yang sama ada seperti pada saat kita menggunakan uang Bibi Matilda8217s dan kita menghasilkan keuntungan sebesar 53,40 dalam beberapa jam. Keuntungan kita masih sama, tapi tingkat pengembalian kita jauh lebih besar. Lihat: Return on Investment (ROI) dengan Bibi Matilda8217s Uang: 53.40 100.000 0.05. ROI dengan Leverage: 53.40 250 21.36 Seperti yang Anda lihat, menggunakan leverage sangat meningkatkan laba atas investasi Anda. Apakah Anda lebih suka mendapatkan 0,05 atau 21,36 pada uang tunai yang Anda peroleh dengan susah payah Margin Call Pertanyaan alami yang muncul saat membahas perdagangan marjin adalah apa yang terjadi jika saya kehilangan lebih banyak uang daripada yang saya miliki di akun saya Sebagian besar margin lembaga broker Forex memutuskan untuk memastikan bahwa Anda tidak pernah kehilangan lebih banyak Uang maka Anda telah berinvestasi di akun Anda. Sebagian besar panggilan margin dieksekusi secara real-time dan secara otomatis untuk menutup posisi segera sebelum pasar bergerak lebih jauh melawan perdagangan. Margin mensyaratkan jumlah uang yang disisihkan sebagai jaminan saat membuka posisi leverage bervariasi dari broker ke broker dan sering bergantung pada ukuran akun Anda. Perdagangan marjin bisa jadi tidak pasti jika Anda belum teliti menukar kebijakan margin margin broker Anda dan tidak nyaman dengan risiko yang terlibat. Namun, menggunakan margin sebagai leverage akan sangat meningkatkan keuntungan Anda sebagai trader Forex. Anda sekarang harus bisa mengerti sekarang hanya apa yang seseorang maksudkan ketika mereka menyebutkan pip, lot, atau leverage tetapi juga bagaimana menerapkannya sebagai trader Forex. Pemahaman ini akan membantu Anda saat kami melanjutkan diskusi tentang perdagangan mata uang. Alat Penasihat Expert Advisor Probability Untuk Perdagangan Valas Lebih Baik Agar sukses, trader forex perlu mengetahui matematika dasar probabilitas. Bagaimanapun, sulit untuk mencapai dan mempertahankan keuntungan perdagangan tanpa terlebih dahulu memiliki kemampuan untuk memahami angka dan mengukurnya. Banyak pedagang menggunakan kombinasi indikator kotak hitam untuk mengembangkan dan menerapkan peraturan perdagangan. Namun, perbedaan antara pedagang yang baik dan yang hebat adalah pemahamannya tentang metrik dan metode untuk menghitung kinerja dan keuntungan. Probabilitas dan statistik adalah kunci untuk pengembangan, pengujian dan keuntungan dari perdagangan forex. Dengan mengetahui beberapa alat probabilitas, semakin mudah bagi trader untuk menetapkan tujuan trading dalam istilah matematis, menciptakan dan menjalankan strategi trading yang efektif, dan menilai hasilnya. Its membantu untuk meninjau konsep paling dasar probabilitas dan statistik untuk forex trading. Dengan memahami matematika probabilitas, Anda akan tahu logika yang digunakan oleh sistem perdagangan mekanik dan expert advisor (EA). Distribusi normal Alat probabilitas paling dasar dalam trading forex adalah konsep distribusi normal. Sebagian besar proses alami dikatakan terdistribusi normal. Distribusi seragam menyiratkan bahwa probabilitas jumlah yang ada di mana saja dalam suatu kontinum adalah sama. Ini adalah jenis distribusi yang akan dihasilkan dari penyebaran benda secara artifisial sebisa mungkin melintasi suatu area, dengan jumlah jarak yang seragam di antara keduanya. Namun, alih-alih distribusi seragam, harga pasangan mata uang kemungkinan akan ditemukan di wilayah tertentu pada waktu tertentu. Ini adalah distribusi normal, dan alat probabilitas dapat menunjukkan perkiraan di mana harga itu mungkin ditemukan. Distribusi normal menawarkan kekuatan prediksi trader forex mengenai kemungkinan harga pasangan mata uang akan mencapai tingkat tertentu selama jangka waktu tertentu. Komputer menggunakan generator bilangan acak untuk menghitung mean (rata-rata) harga forex untuk menentukan distribusi normal mereka. Jika sejumlah besar harga sampel diperiksa, distribusi normal akan membentuk bentuk kurva lonceng saat diplot secara grafis. Semakin besar jumlah sampel, semakin halus kurvanya. Aturan rata-rata sederhana sangat membantu pedagang, namun aturan distribusi normal menawarkan kekuatan prediksi yang lebih berguna. Misalnya, trader bisa menghitung bahwa rata-rata pergerakan harga rata-rata pasangan forex adalah, katakanlah, 50 pips. Namun, distribusi normal juga bisa memberi tahu pedagang kemungkinan pergerakan harga harian tertentu akan turun antara 30 dan 50 pips, atau antara 50 dan 70 pips. Menurut aturan distribusi normal dan standar deviasi, kira-kira 68 sampel akan ditemukan dalam satu standar deviasi rata-rata (rata-rata), dan sekitar 95 akan ditemukan dalam dua standar deviasi mean. Akhirnya, ada kemungkinan 99,7 bahwa sampel akan jatuh dalam tiga standar deviasi mean. Distribusi normal dan fungsi standar deviasi di expert advisor (EA) dan sistem perdagangan membantu trader forex menilai probabilitas bahwa harga dapat bergerak dalam jumlah tertentu selama periode waktu tertentu. Namun, pedagang harus berhati-hati saat menggunakan konsep distribusi normal saja untuk keperluan manajemen risiko. Meskipun probabilitas kejadian langka (seperti penurunan harga sebesar 50) mungkin tampak rendah, faktor pasar yang tak terduga dapat membuat kemungkinan jauh lebih tinggi daripada yang terlihat selama perhitungan distribusi normal. Keandalan analisis tergantung pada kuantitas dan kualitas data Ketika memodelkan kurva distribusi normal, jumlah dan kualitas data harga input sangat penting. Semakin besar jumlah sampel, semakin halus kurvanya. Selain itu, untuk menghindari kesalahan perhitungan akibat data yang tidak mencukupi, penting agar setiap perhitungan didasarkan pada setidaknya tiga puluh sampel. Jadi, untuk menguji strategi trading forex dengan memperkirakan hasil dari perdagangan contoh, pengembang sistem harus menganalisis setidaknya 30 perdagangan untuk mencapai kesimpulan yang dapat diandalkan secara statistik mengenai parameter yang diuji. Demikian juga, hasil dari studi terhadap 500 perdagangan lebih dapat diandalkan daripada analisis dari hanya 50 perdagangan. Ekspresi dispersi dan matematis untuk memperkirakan risiko Bagi pedagang forex, karakteristik distribusi yang paling penting adalah harapan dan dispersi matematisnya. Harapan matematis untuk serangkaian perdagangan mudah dihitung: Cukup tambahkan semua hasil perdagangan dan bagi jumlahnya dengan jumlah perdagangan. Jika sistem trading menguntungkan, maka harapan matematis itu positif. Jika harapan matematis negatif, sistemnya rata-rata turun. Kecuraman relatif atau kerataan kurva distribusi ditunjukkan dengan mengukur penyebaran atau dispersi nilai harga di dalam bidang harapan matematis. Biasanya, harapan matematis untuk setiap nilai terdistribusi secara acak digambarkan sebagai M (X). Jadi, dispersi dapat didefinisikan sebagai D (X) M (XM (X) 2. Dan, akar kuadrat dispersi disebut standar deviasi, yang ditunjukkan dalam matematis sebagai sigma (). Dispersi dan standar deviasi sangat penting untuk manajemen risiko. Dalam sistem perdagangan forex, semakin tinggi nilai deviasi standar, semakin tinggi potensi penarikannya, dan semakin tinggi risikonya. Demikian pula, semakin rendah nilai deviasi standar, semakin rendah penarikannya saat memperdagangkan sistem. Contoh di bawah ini adalah contoh penilaian risiko untuk ujian sistem perdagangan forex: Nomor Perdagangan X (Keuntungan atau Rugi Perdagangan) Dalam contoh di atas berdasarkan jumlah minimum tiga puluh perdagangan untuk sampel yang memadai, penting untuk dicatat bahwa matematika Ekspektasi positif, jadi strategi trading forex memang menguntungkan. Namun, standar deviasi tinggi, sehingga untuk mendapatkan setiap dollar trader tersebut mempertaruhkan jumlah yang jauh lebih besar sehingga sistem ini membawa risiko yang signifikan. E matematika: Untuk menentukan ekspektasi matematis untuk kelompok perdagangan ini, tambahkan semua keuntungan dan kerugian perdagangan, lalu bagi dengan 30. Ini adalah nilai rata-rata M (X) untuk semua perdagangan. Dalam hal ini, sama dengan kenaikan rata-rata 4,26 per perdagangan. Sejauh ini, sistemnya terlihat menjanjikan. Selanjutnya, untuk menghitung deviasi standar dispersi, rata-rata di atas 4,26 dikurangkan dari hasil setiap perdagangan, kemudian kuadratnya, dan jumlah semua kotak ini ditambahkan bersama-sama. Jumlah ini dibagi dengan 29, yang merupakan jumlah total perdagangan dikurangi 1. Dengan menggunakan rumus untuk Dispersi (X) M (XM (X) 2 yang diberikan di atas, Heres cek perhitungan dari perdagangan pertama dalam contoh kita : Perdagangan 1: -17.08 4.26 -21.34, dan (-21.34) 2 455.39 Perhitungan yang sama dilakukan untuk setiap perdagangan dalam seri uji. Dalam contoh ini, dispersi di atas seri sama dengan 9.353,62 dan menurut definisinya, akar kuadratnya sama dengan standar Deviasi (), yang dalam hal ini adalah 96,71. Dengan demikian, pedagang forex melihat bahwa risiko sistem khusus ini cukup tinggi: Harapan matematis memang positif, dengan keuntungan rata-rata 4,26 per perdagangan, namun standar deviasi tinggi ketika Dibandingkan dengan keuntungan itu, dapat dilihat bahwa trader tersebut mempertaruhkan sekitar 96,71 untuk setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan sebesar 4,26. Risiko ini dapat diterima, atau trader dapat memilih untuk memodifikasi sistem dalam mencari risiko yang lebih rendah. Sistem perdagangan tertentu, trader forex bisa Juga menggunakan distribusi normal dan standar deviasi untuk menghitung Z-score, yang mengindikasikan seberapa sering perdagangan yang menguntungkan akan terjadi dalam kaitannya dengan kehilangan perdagangan. Selama proses pengembangan sistem trading forex yang menang, trader mungkin bertanya-tanya berapa banyak perdagangan yang menguntungkan yang terlihat selama pengujian dilakukan secara acak, dan berapa banyak kerugian yang harus diimbangi perdagangan untuk mencapai perdagangan yang menang. Sebagai contoh, mari kita asumsikan rata-rata keuntungan yang diharapkan dari sistem trading forex yang diberikan adalah empat kali lebih kecil dari jumlah kerugian yang diharapkan dari setiap stop-loss order yang dipicu saat trading sistem ini. Beberapa trader mungkin menganggap bahwa sistem akan menang seiring berjalannya waktu, selama rata-rata setidaknya ada satu perdagangan yang menguntungkan untuk setiap empat kerugian perdagangan. Namun, tergantung pada distribusi kemenangan dan kerugian, selama perdagangan dunia nyata, sistem ini mungkin akan menarik terlalu dalam untuk pulih tepat pada waktunya untuk pemenang berikutnya. Distribusi normal dapat digunakan untuk menghasilkan skor Z, kadang-kadang disebut skor standar, yang memungkinkan para pedagang memperkirakan tidak hanya rasio kemenangan terhadap kerugian, tapi juga berapa banyak winslosses yang mungkin terjadi secara berurutan. Nilai Z positif mewakili nilai di atas rata-rata, dan nilai Z negatif mewakili nilai di bawah rata-rata. Untuk mendapatkan nilai ini, pedagang mengurangi mean populasi dari nilai mentah individu kemudian membagi selisih dengan standar deviasi populasi. Perhitungan nilai standar dasar untuk skor baku yang ditetapkan sebagai x adalah: Dimana mean populasi dan merupakan deviasi standar populasi. Penting untuk dipahami bahwa menghitung skor Z mengharuskan pedagang mengetahui parameter populasi, tidak hanya karakteristik sampel yang diambil dari populasi tersebut. Z mewakili jarak antara mean populasi dan skor baku, dinyatakan dalam satuan standar deviasi. Jadi, untuk sistem perdagangan valas: ZN x (R 0.5) P (P x (PN) (N 1) N adalah jumlah total perdagangan selama seri R adalah jumlah total seri menang dan kalah dalam perdagangan sama dengan 2 X W x LW adalah jumlah total perdagangan yang menang selama seri L adalah jumlah total kerugian dalam seri Seri Individu dapat ditunjukkan dengan urutan plus atau minus berturut-turut (misalnya atau 8212). R menghitung jumlah Seri tersebut Z dapat menawarkan penilaian apakah sistem perdagangan valas beroperasi sesuai target, atau seberapa jauh target yang diinginkan. Sama pentingnya, trader dapat menggunakan Z-score untuk menentukan apakah sistem perdagangan mengandung lebih sedikit atau lebih Seri yang lebih besar dari pemenang dan pecundang dari yang diharapkan dari urutan perdagangan acak8211 Dengan kata lain, apakah hasil perdagangan berturut-turut bergantung satu sama lain Jika nilai Z mendekati 0, maka distribusi hasil perdagangan mendekati distribusi normal Skor dari urutan perdagangan mungkin menunjukkan iklan Ketergantungan antara hasil perdagangan tersebut. Hal ini karena nilai acak normal akan menyimpang dari nilai rata-rata tidak lebih dari tiga sigma (3 x) dengan kepastian 99,7. Apakah nilai Z positif atau negatif akan menginformasikan pedagang tentang jenis ketergantungan: Nilai Z positif menunjukkan bahwa perdagangan yang menguntungkan akan diikuti oleh pecundang. Dan, positif Z menunjukkan bahwa perdagangan yang menguntungkan akan diikuti oleh keuntungan lain, dan pecundang akan diikuti oleh kerugian lainnya. Ketergantungan yang teramati ini memungkinkan trader forex memvariasikan ukuran posisi untuk perdagangan individual guna membantu mengelola risiko. Rasio Sharpe Rasio Sharpe, atau rasio reward-to-variability, adalah salah satu alat probabilitas yang paling berharga bagi trader forex. Seperti metode yang dijelaskan di atas, ini bergantung pada penerapan konsep distribusi normal dan standar deviasi. Ini memberi para pedagang sebuah metode untuk memeriksa kinerja sistem perdagangan dengan menyesuaikan diri dengan risiko. Langkah pertama adalah menghitung Holding Period Returns (HPR). Misalnya, perdagangan yang menghasilkan keuntungan 10 memiliki HPR yang dihitung sebagai 1 0,10 1,10 sedangkan perdagangan yang kehilangan 10 dihitung sebagai 1 0,10 0,90. Demikian juga, HPR dapat dihitung dengan membagi jumlah saldo setelah perdagangan dengan jumlah sebelum perdagangan. The Average Holding Period Returns (AHPR) kemudian dihitung dengan menambahkan semua return holding-period individual, kemudian membagi dengan jumlah perdagangan. AHPR dengan sendirinya menghasilkan rata-rata aritmatika yang mungkin tidak benar memperkirakan kinerja sistem perdagangan forex dari waktu ke waktu. Sebagai gantinya, efisiensi investasi sistem perdagangan dapat diperkirakan secara lebih dekat dengan menggunakan Sharpe Ratio, yang menunjukkan bagaimana AHPR dikurangi tingkat pengembalian investasi jangka panjang bebas terkait dengan standar deviasi sistem perdagangan. Rasio Sharpe AHPR (1 RFR) SD Bila AHPR adalah rata-rata holding period return, RFR adalah tingkat pengembalian bebas risiko dari investasi yang aman seperti suku bunga bank atau suku bunga T-obligasi jangka panjang, dan SD adalah standar deviasi. Karena lebih dari 99 dari semua nilai acak akan berada dalam jarak 3 di sekitar nilai rata-rata M (X) untuk sistem perdagangan tertentu, semakin tinggi Rasio Sharpe, semakin efisien sistem perdagangan. Misalnya, jika Sharpe Ratio untuk hasil perdagangan terdistribusi normal adalah 3, ini mengindikasikan bahwa probabilitas kehilangan kurang dari 1 per perdagangan, sesuai dengan peraturan 3 sigma. Konsep distribusi normal, dispersi, Z-score dan Sharpe Ratio sudah dimasukkan ke dalam logaritma EAs dan sistem perdagangan mekanis, dan kegunaannya tidak terlihat oleh sebagian besar pedagang. Namun, dengan mengetahui bagaimana alat probabilitas dasar ini bekerja, pedagang forex dapat memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana sistem otomatis menjalankan fungsinya, dan dengan demikian meningkatkan probabilitas memenangkan perdagangan. Apakah Anda saat ini menggunakan alat probabilitas untuk meningkatkan kesempatan Anda sendiri untuk sukses. Panduan Matematika Harian Untuk Pedagang Isi dalam artikel ini Di dunia sekarang, matematika dan statistik tidak terlalu populer dan kebanyakan orang bahkan tidak memahami konsep matematika dan statistik dasar. Padahal di kebanyakan profesi Anda masih bisa menemukan cara untuk mengatasi kekurangan pengetahuan Anda, jika Anda gagal memahami atau salah memahami matematika dan statistik dalam trading, sangat sulit untuk melakukan perdagangan secara menguntungkan. Dalam panduan matematika berikut untuk pedagang, kami akan memberi Anda kursus singkat tentang konsep matematika yang paling penting dan menjelaskan bagaimana pengaruhnya terhadap trading Anda. Untuk memberikan gambaran singkat, artikel ini mencakup konsep berikut: Instrumen keuangan bergerak dalam Pips dan apresiasi 1 pip berarti instrumen tersebut meningkat 0.0001 8216units8217 atau poin (Yen pair adalah pengecualian 1 pip sama dengan 0,01 poin). Nilai tukar EURUSD saat ini adalah 1,2520 dan jika EURUSD naik ke 1,2530, itu sama dengan apresiasi 10 pips. Beberapa broker mengutip pips mereka di pipet yang disebut di mana 1 pip sama dengan 10 pipet. Nilai satu pip berbeda untuk pasangan mata uang yang berbeda, namun Anda dapat menghitungnya dengan sangat mudah: Nilai Dari Satu Pip (0,0001 Current Exchange Rate) Ukuran Perdagangan Jika Anda ingin melakukan perdagangan EURUSD dengan kurs saat ini sebesar 1,2520 dan ukuran kontrak Dari 1 standar Lot (100.000), Anda dapat menghitung nilai pip sebagai berikut: Nilai satu pip (0,0001 1,2520) 100.000 7,99 EUR Jika Anda mengalikannya dengan nilai tukar EURUSD saat ini, Anda akan menerima nilai USD: 7,99 EUR 1,2520 10 Tip : Kapanpun USD adalah mata uang kedua (quote), nilai pip adalah 10. jika mata uang dasar Anda adalah USD. Apalagi di forex, leverage memegang peranan penting. Ukuran kontrak di forex adalah Lots dan 1 Lot sama dengan 100.000 unit, namun karena kebanyakan trader forex tidak memiliki akun trading yang memungkinkan mereka untuk membeli atau menjual 100.000 saat memasuki perdagangan, leverage adalah trader sahabat atau musuh dalam banyak kasus. Leverage secara singkat berarti broker Anda meminjamkan uang kepada Anda sehingga Anda bisa memasukkan posisi yang sebenarnya terlalu besar untuk akun trading Anda. Tapi tanpa leverage, kebanyakan trader tidak akan repot-repot berdagang karena peluang keuntungan mereka akan mendekati nol. Jika Anda ingin melakukan perdagangan dengan ukuran satu lot standar, Anda harus membeli 100.000 untuk masuk posisi. Tapi jika Anda memilih leverage 100: 1, Anda bisa memasukkan satu posisi Lot standar dengan akun hanya 1.000: Ukuran Akun yang Diperlukan Ukuran Perdagangan Dalam Leverage 100.000 100 1.000 Leverage dan risiko memusnahkan akun trading berjalan beriringan. , Dan setelah Oanda menganalisis kinerja akun perdagangan pelanggan mereka, mereka menemukan hubungan berikut: pedagang yang menggunakan leverage 50: 1 memiliki kesempatan 15 kali lebih tinggi untuk meledakkan akun mereka daripada pedagang yang hanya menggunakan leverage 10: 1 . Margin sangat mirip dengan leverage dan terutama cara lain untuk melihat hal yang sama. Jika broker Anda meminta Anda untuk memiliki margin 2, itu berarti mereka menawarkan rasio leverage 50: 1. Leverage 1 Margin 50: 1 12 10.02 Ini berarti akun trading Anda harus minimal 2 dari nilai perdagangan yang akan Anda ambil. Margin, oleh karena itu, bekerja sebagai deposit yang diberikan oleh pedagang topi ke broker saat memasuki perdagangan. Dengan 1.000 margin (akun trading 1.000), Anda bisa melakukan perdagangan hingga 100.000 dengan leverage 100: 1 (1 persyaratan margin). Bila terjadi penurunan perdagangan di bawah margin pemeliharaan, Anda menerima margin call dan posisi Anda dilikuidasi oleh broker Anda atau Anda diminta untuk menyetorkan dana tambahan agar tetap dalam perdagangan. Masalah dengan kerugian besar bukan hanya karena mereka menghabiskan banyak uang, tapi waktu yang dibutuhkan untuk pulih dari kerugian tersebut. Jika Anda memiliki akun 10.000 dan kehilangan 50 (5.000) akun Anda, Anda perlu mendapatkan kembali 100 (5.000) untuk kembali ke 10.000 asli Anda kebanyakan pedagang tidak membuat hubungan ini dan karena itu secara signifikan meremehkan makna kerugian. Grafik berikut menunjukkan hubungan Anda secara lebih rinci. Jika Anda kehilangan 70 akun trading Anda, Anda perlu kembali ke awal untuk kembali ke tempat Anda memulai. Jika Anda menghubungkan tiga hal yang telah ditemukan sejauh ini: sangat mungkin (dan ini akan terjadi pada setiap trader) untuk memiliki 6, 7 atau bahkan 10 kerugian berturut-turut jika Anda berisiko pada jumlah tertinggi per perdagangan tunggal, kerugian Anda dapat terjadi. Kerugian signifikan yang signifikan memerlukan waktu lama untuk pulih darinya menjadi jelas mengapa pendekatan pengelolaan risiko dan uang yang baik harus menjadi prioritas pertama bagi setiap pedagang. Profitability Check Tahukah Anda bahwa Anda bahwa jarak stop loss dan jarak take profit Anda, bersama dengan winrate masa lalu Anda dapat memberi tahu Anda apakah Anda harus melakukan perdagangan atau jika perdagangan spesifik tidak menguntungkan dalam jangka panjang Berikut adalah bagaimana Anda dapat menggabungkan Winrate 60, stop loss distance 40 pips dan ambil profit distance 65 pips untuk mengecek trade profit anda: Risk: Reward Ratio Take Profit Distance Stop Loss Distance Required Winrate 1 (1 Resiko: Reward Ratio) 1 (1 1.625) 0.38 38 Yang dibutuhkan Winrate lebih kecil dari pada winrate historis (38 lt 60) yang berarti Anda dapat dengan aman melakukan trading Correlation And Risk Correlation adalah angka statistik yang menunjukkan kepada Anda sejauh mana dua instrumen keuangan bergerak bersama. Korelasi adalah angka antara -1 dan 1 terkadang korelasi ditampilkan sebagai persentase angka antara -100 dan 100 untuk memungkinkan interpretasi metrik yang lebih cepat. Korelasi -1: Jika Stok A naik 1, saham B turun 1. Korelasi -1 berarti kedua instrumen berkorelasi sangat negatif. Jika satu aset naik, yang lain jatuh pada tingkat yang sama. Grafik menunjukkan dua instrumen dengan korelasi -1 8211 satu grafik adalah citra cermin yang lain. Korelasi -0,5: Jika Stok A naik 1, Stok B turun 0,5. Korelasi 0: Tidak ada korelasi antara dua instrumen yang ada dan mereka bergerak sepenuhnya independen satu sama lain. Korelasi 0.5: Jika Stok A naik 0,5, Stok B naik 0,5. Korelasi 1: Jika Stok A naik 1, Stok B naik 1. Korelasi 1 berarti dua instrumen bergerak sama dengan kekuatan yang sama dan juga ke arah yang sama. Bagan tersebut menunjukkan dua harga saham dengan korelasi 1 (100). Kedua instrumen itu naik dan turun bersamaan dengan kekuatan yang sama. Meskipun korelasi 1 sangat jarang terjadi, Anda akan sering memiliki korelasi yang mendekati 1, menandakan dua instrumen yang sangat mirip. Apa Correlations Mean For Trading Correlations Anda dapat meningkatkan atau mengurangi risiko Anda saat memasuki perdagangan. Jika Anda membeli atau menjual dua saham yang berkorelasi positif, Anda meningkatkan risiko Anda karena kedua saham naik dan turun bersama. Korelasi negatif dapat menurunkan risiko Anda karena kedua saham (dan instrumen) akan bergerak dengan cara yang berlawanan. Ketika satu saham naik, yang satu lagi akan jatuh dan oleh karena itu berfungsi sebagai semacam lindung nilai. Jika Anda menukarkan saham, Anda bisa menggunakan kalkulator korelasi form buyupside untuk menghitung korelasi antara saham yang berbeda dan jika Anda adalah trader forex, kalkulator korelasi dari mafa adalah semua yang Anda butuhkan. Word Of Caution Korelasi berubah dari waktu ke waktu dan bahkan bisa berubah dari korelasi positif menjadi negatif. Bagan di bawah ini menunjukkan perkembangan harga dari SampP500 dan Oil. Seperti yang dapat Anda lihat, kedua instrumen tersebut telah berkorelasi positif, namun berubah menjadi korelasi yang sangat negatif akhir-akhir ini dan juga memiliki masa ketika tidak ada korelasi. Pertumbuhan Modal Keajaiban mengapa akun trading anda bisa tumbuh cepat adalah karena pertumbuhan eksponensial. Bila Anda memiliki pekerjaan reguler 9-5 Anda mendapatkan gaji konstan dan penghasilan dalam satu bulan biasanya tidak tergantung pada bulan yang Anda dapatkan sebelumnya. Dalam perdagangan, modal Anda dapat bekerja untuk Anda dan jika Anda memiliki perdagangan yang menang, Anda dapat mengambil risiko yang lebih tinggi - menghitung pada perdagangan berikutnya dan karena itu juga menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Grafik di bawah membandingkan pertumbuhan linier (biru) di mana Anda hanya menyimpan jumlah yang sama setiap saat, pertumbuhan eksponensial (merah) di mana Anda menginvestasikan kembali keuntungan Anda dan grafik merah yang mensimulasikan kinerja perdagangan (risiko: reward 2: 1 dan winrate 50) . Sementara grafik linier hanya meningkat menjadi 50.000, grafik eksponensial tumbuh menjadi 280.000 dan grafik perdagangan menjadi 200.000. Ketiga grafik tersebut didasarkan pada investasi awal 10.000 dan tingkat pertumbuhan 2. Mengapa Pedagang Screw Up: Randomness, Independency dan Sample-Size-Thinking Randomness, Independence and Sample-Size-Thinking adalah tiga dari konsep statistik utama yang benar-benar salah trader dan menjadi alasan utama mengapa mereka benar-benar salah menafsirkan kinerja perdagangan mereka. Randomness Randomness berarti bahwa distribusi antara perdagangan menang dan kalah benar-benar acak dalam jangka pendek. Kemandirian Konsep kemandirian berarti bahwa satu perdagangan benar-benar independen dari yang sebelumnya. Jika perdagangan terakhir Anda adalah pemenang, itu tidak berdampak pada hasil perdagangan Anda selanjutnya. Contoh-Ukuran-Berpikir Baik, konsep keacakan dan kemandirian disalahpahami oleh para pedagang karena mereka tidak memahami konsep yang paling penting: ukuran sampel yang signifikan secara statistik. Kesalahan pedagang sering membuat adalah bahwa mereka menilai sistem perdagangan mereka berdasarkan hasil dari hanya segelintir perdagangan. Weve melihat di atas bahwa lebih cenderung memiliki 2 pemenang berturut-turut daripada 3, namun statistik hanya memberikan informasi yang berarti jika Anda menganalisis sampel berukuran cukup besar. Oleh karena itu, jangan membuat keputusan dini apakah sistem perdagangan Anda baik atau buruk setelah perdagangan 10 atau 20, namun ambil 100 perdagangan dengan aturan yang sama persis dan kemudian menganalisis kinerja Anda. Kesimpulan: Panduan Matematika untuk Pedagang adalah Semua yang Akan Anda Miliki Bila tidak memahami atau menyadari bagaimana matematika dan statistik bekerja dalam perdagangan akan memburuk keseluruhan keunggulan Anda secara signifikan, Anda tidak perlu mendapatkan gelar Master Anda untuk berdagang secara menguntungkan. Dalam kebanyakan kasus, bahkan cukup jika seorang pedagang akan menerapkan beberapa akal sehat saat melakukan trading. Dengan konsep dalam panduan matematika ini untuk trader, Anda bisa pergi dan itu mencakup semua prinsip matematis dan statistik yang Anda perlukan dalam trading Anda. Jika Anda ingin melihat bagaimana parameter perdagangan yang berbeda, seperti rasio risiko: penghargaan, winrate dan - risk, Anda dapat mendownload alat Analisis Perdagangan gratis kami. Apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya Pelajari dua strategi trading kami di kursus video langkah demi langkah dan bergabunglah dengan forum anggota pribadi dan berinteraksi dengan kami setiap hari. Matt n Yang bisa saya katakan adalah wow dan terima kasih untuk posting ini saya bookmarked, mencetak halaman dan bahkan mencoba untuk menyimpannya ke tablet saya untuk digunakan nanti. Ini mungkin informasi paling penting untuk trader manapun dan Anda memilikinya di sini semua dalam satu tempat Hey Matt, terimakasih untuk kata-kata baik Anda. Ya, saya yakin matematika memainkan peran yang sangat besar untuk menjadi pedagang yang menguntungkan, tapi kebanyakan buku dan situs perdagangan membuatnya terlalu rumit. Ini adalah usaha saya untuk membantu matematika meredakan sedikit sorakan Rolf Risk Disclaimer Trading Futures, Forex, CFD dan Saham melibatkan risiko kerugian. Harap pertimbangkan dengan seksama jika perdagangan semacam itu sesuai untuk Anda. Kinerja masa lalu tidak menunjukkan hasil di masa depan. Artikel dan konten di situs ini hanya untuk tujuan hiburan dan bukan merupakan saran atau saran investasi. Full Terms Image Credit: Tradeciety menggunakan gambar dan lisensi gambar yang didownload dan diperoleh melalui Fotolia. Flaticon. Freepik dan Unplash. Grafik perdagangan telah diperoleh dengan menggunakan Tradingview. Stockcharts dan FXCM. Desain ikon oleh Ikon8